Buchumschlag

The SABR/LIBOR market model pricing, calibration and hedging for complex interest-rate derivatives /

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Rebonato, Riccardo
Körperschaft:	ProQuest (Firm)
Weitere Verfasser:	McKay, Kenneth, 1981-, White, Richard, 1976-
Format:	Elektronisch E-Book
Sprache:	Englisch
Veröffentlicht:	Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, 2009.
Schlagworte:	Hedging (Finance) > Mathematical models. Options (Finance) > Prices > Mathematical models. Derivative securities > Accounting. Interest rate futures. LIBOR market model. Electronic books.
Online-Zugang:	Click to View
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