প্রচ্ছদ

Interest rate risk modeling the fixed income valuation course /

সংরক্ষণ করুন:
গ্রন্থ-পঞ্জীর বিবরন
প্রধান লেখক: Nawalkha, Sanjay K.
সংস্থা লেখক: ProQuest (Firm)
অন্যান্য লেখক: Soto, Gloria M., Beliaeva, Natalia A. (Natalia Anatolevna), 1975-
বিন্যাস: বৈদ্যুতিক বৈদ্যুতিন গ্রন্থ
ভাষা:ইংরেজি
প্রকাশিত: Hoboken, N.J. : John Wiley, c2005.
মালা:Wiley finance series.
বিষয়গুলি:
Interest rate risk > Mathematical models.
Bonds > Valuation > Mathematical models.
Fixed-income securities > Valuation > Mathematical models.
Electronic books.
অনলাইন ব্যবহার করুন:Click to View
ট্যাগগুলো: ট্যাগ যুক্ত করুন
কোনো ট্যাগ নেই, প্রথমজন হিসাবে ট্যাগ করুন!
সূচিপত্রের সারণি:
  • Interest rate risk modeling : an overview
  • Bond price, duration, and convexity
  • Estimation of the term structure of interest rates
  • M-absolute and M-square risk measures
  • Duration vector models
  • Hedging with interest-rate futures
  • Hedging with bond options: a general gaussian framework
  • Hedging with interest-rate swaps and options:
  • Key rate durations with var analysis
  • Principal component model with var analysis
  • Duration models for default-prone securities.

অনুরূপ উপাদানগুলি